استراتژی سبد پوششی و اکسپرت آن

یک قانون ورود، یک شبکهٔ فیبوناچی و یک کلید قطع — ساخته‌شده و آزموده‌شده روی ۶۷٬۵۲۰ کندل ساعتی از ۲۰۱۶ به بعد

سود بک‌تست ۱۰٫۸ سال: $983 با لات پایهٔ ۰٫۰۱
بیشینهٔ افت: $400
۷۸۱ چرخه، برد ۹۸٫۵٪
سقف شبکه: ۱۰ پله (۰٫۸۹ لات)

کل استراتژی در چهار قدم، به زبان خیلی ساده

  1. سبد را بساز هر بار که اکسپرت وارد معامله می‌شود، هر دو جفت ارز را هم‌زمان و هم‌جهت باز می‌کند: یورو/دلار و دلار/فرانک. حجم دلار/فرانک طوری انتخاب می‌شود که ارزشِ هر پیپِ آن دقیقاً برابر ارزشِ هر پیپِ یورو/دلار باشد. از این دو پا یک «نمودار سوم» ساخته می‌شود که نوسانش حدود یک‌چهارم هر کدام از آن دو است.
  2. صبر کن تا بازار کش بیاید از همان نمودار سوم یک نمرهٔ ساده گرفته می‌شود: z-score، یعنی قیمتِ الان چند انحراف معیار از میانگینِ ۵۰۰ ساعت گذشتهٔ خودش فاصله دارد. نمرهٔ −۲ یعنی بازار غیرعادی پایین افتاده → سبد خریده می‌شود؛ نمرهٔ +۲ یعنی غیرعادی بالا رفته → سبد فروخته می‌شود. معامله همیشه در جهتِ بازگشت به میانگین است، نه در جهت روند.
  3. اگر اشتباه کردی، پلهٔ بعدی اگر بازار باز هم خلافِ ما رفت، هر ۴ پیپِ ضررِ سبد یک پلهٔ تازه با لات فیبوناچی باز می‌کند: ۰٫۰۱، ۰٫۰۱، ۰٫۰۱، ۰٫۰۲، ۰٫۰۳، ۰٫۰۵، … چون پله‌های تازه بزرگ‌ترند، فقط ۴ پیپ برگشتِ قیمت کافی است تا کل شبکه با سود بسته شود. سقف، ۱۰ پله است؛ بیشتر از آن نردبان لات منفجر می‌شود.
  4. با سودِ کوچک بیرون بیا، و همیشه ترمز داشته باش به‌محض اینکه کل شبکه ۴ پیپ سود کرد، یا نمرهٔ z به صفر برگشت، همه‌چیز بسته می‌شود. و یک ترمز اضطراری: اگر همبستگی دو جفت از −۰٫۵ بالاتر رفت (یعنی آینه شکست)، اکسپرت همه‌چیز را می‌بندد و تا بازگشت همبستگی به زیر −۰٫۶ معاملهٔ تازه‌ای باز نمی‌کند.
عدد کلیدی: بک‌تستِ دقیقاً همین منطق روی ۶۷٬۵۲۰ کندل ساعتی (۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶) با کسر هزینهٔ اسپرد: ۷۸۱ چرخه بسته شد که ۹۸٫۵٪ سودده بودند؛ جمع سود $983 با لات پایهٔ ۰٫۰۱ و بیشینهٔ افت $400.
۱

چرا سبد؟ سه خط، یک سال

یورو/دلار، دلار/فرانک و سبد ادغامی در دوازده ماه گذشته

چه می‌بینیم؟
دوازده ماهِ آخرِ داده. خط آبی یورو/دلار و خط قرمز دلار/فرانک است؛ هر دو تمام کادر خود را پر می‌کنند. خط سبزِ پایین، سبد ترکیبی هر دو است: فقط یک نوار باریک در وسط.

عدد کلیدی: یورو/دلار ۹۷۸ پیپ نوسان داشت، دلار/فرانک ۷۹۱ پیپ، سبد فقط ۲۱۹ پیپ.

یعنی چه؟ بازارِ پیشِ رویِ مارتینگل چهار برابر آرام‌تر است، پس چالهٔ ضرر کم‌عمق‌تر و پله‌های لازم کمترند.

۲

پاسخ به سؤال اصلی: وزن‌ها ثابت‌اند یا متغیر؟

همبستگی غلتان و وزن بهینهٔ غلتان از ۲۰۱۶ به بعد

چه می‌بینیم؟
بالا: همبستگی غلتانِ ۲۰۰ ساعتهٔ دو پا. از ۲۰۱۶ به بعد خط هرگز به مرز خطرِ −۰٫۵ نزدیک هم نمی‌شود. پایین: وزنی که اگر هر ۲۵۰ ساعت از دادهٔ گذشته «بهینه» محاسبه کنیم، به دست می‌آید؛ خط در یک نوار بسیار باریک دورِ ۰٫۵ بالا و پایین می‌رود.

عدد کلیدی: وزن بهینهٔ نظری ۰٫۴۵۶ / ۰٫۵۴۴ است و وزنِ غلتان فقط بین ۰٫۳۸۳ و ۰٫۵۳۱ با انحراف معیار ۰٫۰۳۲ جابه‌جا می‌شود.

پاسخ دقیق، در سه بند:

۱) وزن ریسک (W1/W2): ثابت، ۰٫۵ / ۰٫۵. چون جابه‌جاییِ وزن بهینه آن‌قدر کوچک است که هیچ سودی در دنبال کردنش نیست؛ نمودار بعدی همین را ثابت می‌کند.

۲) نسبت لات‌ها: متغیر، اما نه به‌خاطر همبستگی. لاتِ دلار/فرانک باید برابر «لات یورو/دلار × قیمت دلار/فرانک» باشد تا ارزش پیپ برابر بماند؛ این قیمت از ۰٫۹۹ در ۲۰۱۶ به ۰٫۸۰ در ۲۰۲۶ رسیده. اکسپرت این نسبت را در لحظهٔ هر سفارش از قیمت زنده محاسبه می‌کند، پس هیچ تنظیم دستی لازم نیست.

۳) همبستگی: اصلاً وزن نیست؛ یک کلید روشن/خاموش است. همبستگی فقط تصمیم می‌گیرد که معامله مجاز است یا نه، نه اینکه چند لات باز شود.

۳

ثابت در برابر متغیر: آزمونی که تکلیف را روشن می‌کند

مقایسهٔ سبد با وزن ثابت و سبد با وزن پویا از ۲۰۱۶ به بعد

چه می‌بینیم؟
دو خط: سبد با وزن ثابت ۰٫۵/۰٫۵ و سبدی که وزنش هر ۲۵۰ ساعت از دادهٔ گذشته بازبهینه می‌شود. دو خط تقریباً روی هم می‌افتند و از هم جدا نمی‌شوند.

عدد کلیدی: وزن‌یابی پویا نه‌تنها سودی اضافه نمی‌کند، بلکه به‌خاطر تأخیرِ تخمین، در بعضی بازه‌ها کمی بدتر است.

یعنی چه؟ هر پیچیدگی اضافه در این سیستم، ریسک اضافه است بدون پاداش. وزن ثابت می‌ماند و اکسپرت هم دقیقاً همین کار را می‌کند.

۴

موتور ورود: فروش در سقف، خرید در کفِ نمرهٔ z

سبد ادغامی با نوارهای لحظهٔ ورود بر پایهٔ z-score

چه می‌بینیم؟
خط سبز خودِ سبد است و نوارهای بنفش لحظه‌هایی که نمرهٔ z از ±۲ رد شده. تقریباً همهٔ نوارها به یک برگشت به میانگین ختم می‌شوند — یعنی قانونِ ورود، درست همان چیزی را می‌گیرد که بازار واقعاً پس می‌دهد.

عدد کلیدی: شاخص هورستِ سبد ۰٫۴۶۶ است (زیر ۰٫۵ یعنی بازگشت‌به‌میانگین)، در برابر ۰٫۴۸۶ و ۰٫۴۹۳ برای دو جفت تنها؛ نسبت واریانس ۲۴ ساعتهٔ سبد ۰٫۷۷۵ در برابر ۰٫۹۲۵ و ۰٫۹۲۶.

یعنی چه؟ سبد، رنج‌ترین سریِ ممکن است؛ پس استراتژیِ رنج (معامله خلاف حرکت) روی آن منطقی‌ترین انتخاب است. برای مقایسه، استراتژی روندیِ میانگین متحرک روی هر سه سری ضررده بود.

۵

منحنی سرمایه: سود آرام، با چند فرورفتگی عمیق

منحنی سرمایهٔ تجمعی و افت سرمایه در بک‌تست ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶

چه می‌بینیم؟
بالا: سرمایهٔ تجمعی با لات پایهٔ ۰٫۰۱ و پس از کسر اسپرد. الگوی اره‌ایِ مارتینگل کاملاً پیداست: صعود آرام و پله‌پله، و گاهی یک سقوط عمودیِ یک‌شبه. پایین: همان افت سرمایه به‌صورت جدا.

عدد کلیدی: $983 سود نهایی، $400 بیشینهٔ افت (اوت ۲۰۱۸)، بدترین چرخهٔ تک‌مرحله‌ای −$341، و کلید قطع همبستگی در کل دوره صفر بار فعال شد.
هشدار: همان سقوط‌های عمیق، چرخه‌هایی‌اند که شبکه تا سقف ۱۰ پله رفته و با ضرر بسته شده. این بهای مارتینگل است: ۹۸٫۵٪ بردهای کوچک در برابر چند باخت بزرگ. نمودار بعدی نشان می‌دهد چرا سقف را دقیقاً ۱۰ گذاشته‌ایم.
۶

چرا سقف دقیقاً ۱۰ پله؟ چون نردبان فیبوناچی بی‌رحم است

نردبان لات فیبوناچی، جمع لات باز و سود بک‌تست برای سقف‌های مختلف

چه می‌بینیم؟
راست: نردبان لات (مقیاس لگاریتمی)؛ پله‌های سبز داخل سقف‌اند و قرمزها بیرون. وسط: جمعِ لاتِ باز اگر شبکه ادامه یابد — منحنی از پلهٔ ۱۰ به بعد عمودی می‌شود. چپ: سود ۱۰٫۸ ساله برای سقف‌های ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۴.

عدد کلیدی: سقف ۶ → −$411 · سقف ۸ → +$275 · سقف ۱۰ → +$983 · سقف ۱۲ → −$1383 · سقف ۱۴ → −$1193.
نکتهٔ مهم: نرخ برد با عمق بیشتر بالا می‌رود (۹۱٫۹٪ تا ۹۹٫۵٪) اما سود می‌میرد؛ این امضای کلاسیک مارتینگل است: بردهای بیشتر، در برابر یک باختِ بزرگ‌تر از همهٔ آن‌ها. و توجه کنید ناحیهٔ سودده باریک است (فقط ۸ تا ۱۰): این پارامتر روی یک قلهٔ تیز نشسته، پس در حساب زنده باید انتظار عددی کمتر از بک‌تست داشت.
۷

سال‌به‌سال: سود هست، ولی یکنواخت نیست

سود هر سال از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶

چه می‌بینیم؟
سود هر سال با لات پایهٔ ۰٫۰۱. سال‌های منفی: ۲۰۱۸ (−$200)، ۲۰۲۱ (−$72) و ۲۰۲۶ِ ناقص (−$40). بهترین سال‌ها: ۲۰۲۲ (+$383) و ۲۰۱۹ (+$325).

عدد کلیدی: میانگین حدود $91 در سال با لات پایهٔ ۰٫۰۱ — یعنی بازده سالانهٔ حدود ۹٪ روی حساب $1000، با افتی که ۴۰٪ همان حساب است.

یعنی چه؟ این یک ماشین پول‌سازی سریع نیست؛ یک سیستم کم‌نوسان با بازده متوسط است که فقط با اهرمِ کم و سرمایهٔ متناسب دوام می‌آورد. سالِ منفی بخشی طبیعی از این سیستم است، نه نشانهٔ خرابی.

جدول پارامترهای اکسپرت

فایل اکسپرت: MRG-martfibo-hedgebasket.mq4. ستون «پیش‌فرض» همان مقادیری است که بک‌تست انتخاب کرده؛ فقط Lot0 و Magic را متناسب با حساب خودتان تغییر دهید.

پارامترپیش‌فرضنقشبازهٔ آزموده / نکته
Sym1 / Sym2EURUSD / USDCHFدو پای سبدتغییر ندهید؛ کل تحلیل روی همین دو پا است
W1 / W20.5 / 0.5وزن ریسک دو پا در «پیپ سبد»ثابت بماند؛ داده می‌گوید بهینه همین است (نمودار ۲ و ۳)
Lookback500تعداد کندل ساعتی برای میانگین و انحراف معیارِ نمرهٔ zکوتاه‌تر = سیگنال بیشتر و بی‌کیفیت‌تر
Zin2.0آستانهٔ ورود: |z| ≥ این عددکمتر از ۲ یعنی ورود زودهنگام و ضرر بیشتر
Zout0.5خروج وقتی بازار به میانگین برگشت0.3 تا 0.8
Lot00.01لات پایهٔ پلهٔ اول (پای یورو/دلار)به ازای هر ۱۰۰ دلار حساب، ۰٫۰۱؛ با ۰٫۰۵ خطای گرد شدن پای دوم صفر می‌شود
StepPips4فاصلهٔ پله‌های شبکه بر حسب پیپ سبد۴، ۵ و ۶ آزموده شد؛ ۴ بهتر بود
TakeProfitPips4سود کل شبکه بر حسب پیپ سبد۳، ۴ و ۶ آزموده شد؛ ۴ بهتر بود ($983 در برابر $953)
StopLossPips70ترمز سخت کل شبکه۷۰ و ۹۰ آزموده شد؛ ۷۰ بهتر بود
MaxLevels10سقف پله‌های شبکهفقط ۸ تا ۱۰ سودده‌اند؛ ۱۲ به بالا سم است (نمودار ۶)
MaxHoursInGrid720بیشینهٔ عمر یک شبکه (ساعت)برای بستن شبکه‌هایی که روی رانش یورو/فرانک گیر کرده‌اند
LotCap14.4سقف لاتِ یک پلهٔ تکیمیراث اکسپرت اصلی؛ تغییر ندهید
CorrBars2000پنجرهٔ همبستگی غلتانتغییر ندهید
KillRho / ResumeRho-0.50 / -0.60کلید قطع و آستانهٔ بازگشت به معاملهفاصلهٔ این دو، از روشن/خاموش شدنِ پیاپی جلوگیری می‌کند
MaxSpreadPips4.0اگر اسپرد سبد بیشتر از این بود، ورود تازه ممنوعچون سود هر چرخه فقط ۴ پیپ است، اسپردِ پهن کل سود را می‌خورد
NewBarOnlytrueسیگنال و پله‌ها فقط روی کندل ساعتی تازهtrue بماند؛ بک‌تست دقیقاً با همین فرض ساخته شده
Magic20261104شناسهٔ سفارش‌های این اکسپرتاگر چند اکسپرت روی یک حساب دارید، باید یکتا باشد
پول و مارجین، با عدد: هر پیپ سبد با ۱٫۰۰ لات پایه = $20؛ با Lot0=0.01 یعنی $0.20. یک چرخهٔ تک‌پله‌ایِ موفق: ۴ پیپ سود = $0.80 منهای $0.25 اسپرد = $0.55 خالص. در سقف ۱۰ پله، حداکثر ۰٫۸۹ لات یورو/دلار + ۰٫۷۱ لات دلار/فرانک باز است که با اهرم 1:100 حدود $1600 مارجین می‌خواهد؛ پس یا اهرم 1:300 به بالا، یا حساب بزرگ‌تر. قاعدهٔ سرانگشتی: به ازای هر ۰٫۰۱ لات پایه، ۱۰۰ دلار (افت ۴۰٪) یا ۲۰۰۰ دلار (افت ۲۰٪).

هفت هشداری که باید پیش از روشن کردن اکسپرت بدانید

۱) اسپرد، دشمن پنهان. سود هر چرخه فقط ۴ پیپ سبد است و هر دورِ رفت‌وبرگشت ۱٫۲۵ پیپ سبد اسپرد می‌خورد — یعنی حدود ۳۰٪ هر معاملهٔ برنده صرف اسپرد می‌شود. روی بروکرِ اسپرد بالا، این استراتژی از همان ابتدا مرده است.

۲) قلهٔ باریک. MaxLevels=10 یک قلهٔ تیز است: ۸ و ۱۲ هر دو بسیار ضعیف‌ترند. این نشانهٔ خطرِ بیش‌برازش است؛ عدد واقعیِ حساب زنده احتمالاً پایین‌تر از بک‌تست خواهد بود.

۳) رانش یورو/فرانک. سبد کاملاً خنثی نیست؛ یک رانش آرامِ ده‌ساله زیر آن هست. یعنی شبکه گاهی ساعت‌ها یا روزها باز می‌ماند و MaxHoursInGrid دقیقاً برای همین گذاشته شده است.

۴) دنبالهٔ ژانویهٔ ۲۰۱۵. کلید قطع فقط بعد از شکستنِ آینه واکنش نشان می‌دهد، نه قبل از آن. یک شوک ناگهانی می‌تواند پیش از بسته شدن، ضرر بزرگ بسازد؛ StopLossPips=70 آخرین سنگر است.

۵) گرد شدن لات. با Lot0=0.01 پای دلار/فرانک ۰٫۰۰۸ می‌شود که بروکر به ۰٫۰۱ گرد می‌کند — ۲۵٪ خطای پوشش. اکسپرت روی نمودار هشدار می‌دهد؛ با Lot0=0.05 این خطا صفر می‌شود.

۶) بک‌تست کندل ساعتی است، اجرا روی تیک. اختلاف جزئی بین این دو طبیعی است؛ ترمز سخت و کلید قطع در اکسپرت روی هر تیک بررسی می‌شوند تا از بک‌تست محافظتی‌تر باشند.

۷) این گزارش توصیهٔ مالی نیست. همهٔ اعداد، گذشته‌نگری روی یک منبع داده‌اند و تضمینی برای آینده نیستند.

راه‌اندازی، قدم‌به‌قدم

  1. کامپایل فایل MRG-martfibo-hedgebasket.mq4 را در پوشهٔ MQL4/Experts کپی کنید و در MetaEditor با کلید F7 بسازید؛ باید 0 errors بدهد.
  2. دادهٔ هر دو نماد در MT4 هر دو نماد EURUSD و USDCHF را در Market Watch باز کنید و در Tools → Options → Charts بیشینهٔ کندل‌ها را زیاد بگذارید؛ اکسپرت به حداقل ۲۰۶۰ کندل ساعتیِ هر دو نماد نیاز دارد و اگر کم باشد با پیام روشن شروع نمی‌کند.
  3. اتصال اکسپرت را روی یک نمودار (ترجیحاً H1 یورو/دلار) بیندازید، تیک Allow live trading را بزنید و دکمهٔ AutoTrading را روشن کنید. روی نمودار باید z، همبستگی، تعداد پله‌ها و سود شناور را ببینید.
  4. فقط دو پارامتر در پنجرهٔ ورودی‌ها فقط Lot0 (متناسب با موجودی) و Magic را لمس کنید؛ بقیه را پیش‌فرض بگذارید.
  5. اول تستر، بعد حساب زنده در Strategy Tester با مدل Every tick و بازهٔ ۲۰۱۶ به بعد روی حسابِ خودتان بسنجید؛ اسپرد بروکر شما ممکن است با فرض ۱٫۲۵ پیپِ این گزارش متفاوت باشد و همین یک عدد، نتیجه را عوض می‌کند.
  6. روی VPS شبکه ممکن است روزها باز بماند؛ قطع شدن MT4 یعنی موقعیتِ بی‌سرپرست. اکسپرت را روی یک VPS روشن نگه دارید.

واژه‌نامهٔ ساده

پیپ سبدواحد حرکتِ نمودار سوم: نصفِ پیپِ یورو/دلار به‌علاوهٔ نصفِ پیپِ دلار/فرانک. وقتی می‌گوییم «سود ۴ پیپ سبد»، یعنی همین واحد ترکیبی ۴ واحد جلو رفته است.
z-scoreفاصلهٔ قیمتِ الان از میانگینِ ۵۰۰ ساعت گذشته، بر حسب انحراف معیارِ همان بازه. +۲ یعنی دو انحراف معیار بالاتر از حدِ معمول.
نردبان فیبوناچیقاعدهٔ لاتِ پله‌ها: لاتِ پلهٔ تازه = جمعِ لات‌های باز منهای بزرگ‌ترین لاتِ باز. نتیجه همان دنبالهٔ معروف است: ۰٫۰۱، ۰٫۰۱، ۰٫۰۱، ۰٫۰۲، ۰٫۰۳، ٫۰۵، ۰٫۰۸، …
چرخهاز باز شدن پلهٔ اول تا بسته شدن کل شبکه. یک چرخه می‌تواند ۱ پله داشته باشد یا ۱۰ پله.
خنثی به پیپ‌ولیوحجم‌ها طوری‌اند که ارزشِ دلاریِ هر پیپ در دو پا برابر باشد؛ پس سود یکی، ضرر دیگری را پر می‌کند و فقط نوسانِ باقی‌مانده معامله می‌شود.
کلید قطعقانون ایمنی: همبستگی غلتان از −۰٫۵ بالاتر رفت → همه‌چیز بسته و معامله متوقف؛ به زیر −۰٫۶ برگشت → اجازهٔ معاملهٔ تازه.
بیش‌برازشوقتی پارامترها چنان دقیق روی دادهٔ گذشته تنظیم شده‌اند که روی دادهٔ تازه ضعیف‌تر عمل می‌کنند. قلهٔ تیزِ «سقف ۱۰ پله» نشانهٔ همین خطر است.
افت سرمایهفاصلهٔ سرمایه از آخرین قلهٔ خودش. $400 یعنی در بدترین لحظهٔ ده سال، حساب ۴۰۰ دلار زیرِ بیشینهٔ قبلی‌اش بوده است.

نتیجه در یک جمله

این استراتژی یک ماشینِ بردهای کوچک و پیوسته است: ۹۸٫۵٪ چرخه‌ها سودده‌اند، اما سودِ هر چرخه کم است و چند باختِ بزرگ، تمامِ افت سرمایه را می‌سازند. با سقف ۱۰ پله، کلید قطعِ همبستگی و سرمایهٔ متناسب (حداقل ۱۰۰۰ دلار به ازای هر ۰٫۰۱ لات پایه)، بک‌تستِ ۱۰٫۸ ساله سود سالانهٔ حدود ۹٪ با افت ۴۰٪ می‌دهد؛ بدون این سه مهار، همان منطق یک بمب ساعتی است.
هشدار: این صفحه گزارش تحلیلیِ دادهٔ گذشته و مستندات یک اکسپرت است، نه سیگنال یا توصیهٔ معامله. گذشته‌نگری تضمین آینده نیست؛ شکست همبستگی در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ نشان می‌دهد حفاظ‌ها می‌توانند ناگهان و بدون هشدار قبلی از کار بیفتند.